Вход
EN
454001, г. Челябинск, ул.Братьев Кашириных, 129
Личный кабинет
Списки поступающих
Главная > Текущая страница

​ Положение о научно-исследовательской лаборатории финансового моделирования





Научно-исследовательская лаборатория финансового моделирования организована 21 ​января 2020 года.

Направления деятельности НИЛ финансового моделирования:







  • моделирование процессов ценообразования производных финансовых инструментов;
  • моделирование портфельных инвестиций и хеджирующих стратегий; 
  • поиск, разработка и адаптация новых подходов к исследованию ценовой динамики финансовых активов, повышению эффективности размещения активов, страхования рисков.



Цель НИЛ финансового моделирования: проведение научных исследований по актуальным проблемам теории, методологии и практического использования современной финансовой математики.

Задачи НИЛ финансового моделирования:




  • формулирование научных гипотез в избранных направлениях;
  • организация теоретических и экспериментальных исследований в избранных направлениях;
  • анализ полученных результатов;
  • развитие сотрудничества с ведущими специалистами в избранных направлениях, установление и развитие международных научных контактов. ​




Заведующий лабораторией



Дышаев Михаил Михайлович, канд. ф-м. наукДышаевММ.JPG


Контакты:



e-mail: dmm@csu.ru​​


Публикации по результатам работы НИЛ финансового моделирования


Статьи в рецензируемых журналах:

  1. Comparing of some sensitivities (Greeks) for nonlinear models of option pricing with market illiquidity
    Dyshaev M.M., Fedorov V.E.
    Математические заметки СВФУ. 2019. Т. 26. № 2. С. 94-108.
  2. Учёт транзакционных издержек при дельта-хеджировании опционов
    Дышаев М.М.
    Челябинский физико-математический журнал. 2019. Т. 4. № 4. С. 375-386.
  3. Invariant solutions for nonlinear models of illiquid markets
    Fedorov V.E., Dyshaev M.M.
    Mathematical Methods in the Applied Sciences. 2018. Т. 41. № 18. С. 8963-8972.
  4. Моделирование эффектов обратной связи при ценообразовании маржируемых опционов на Московской Бирже
    Дышаев М.М., Федоров В.Е., Авилович А.С., Плетнев Д.А.
    Челябинский физико-математический журнал. 2018. Т. 3. № 4. С. 379-394.
  5. Symmetries and exact solutions of a nonlinear pricing options equation
    Dyshaev M.M., Fedorov V.E.
    Ufa Mathematical Journal. 2017. Т. 9. № 1. С. 29-40.
  6. О некоторых моделях ценообразования опционов на неликвидных рынках
    Дышаев М.М.
    Челябинский физико-математический журнал. 2017. Т. 2. № 1. С. 18-29.
  7. Симметрийный анализ и точные решения одной нелинейной модели теории финансовых рынков
    Дышаев М.М., Федоров В.Е.
    Математические заметки СВФУ. 2016. Т. 23. № 1. С. 28-45.
  8. Group classification for a general nonlinear model of option pricing
    Fedorov V.E., Dyshaev M.M.
    Ural Mathematical Journal. 2016. Т. 2. № 2 (3). С. 37-44.
  9. Групповой анализ одного нелинейного обобщения уравнения Блэка - Шоулса
    Дышаев М.М.
    Челябинский физико-математический журнал. 2016. Т. 1. № 3. С. 7-15.

​Разработанное программное обеспечение

  1. Численное решение нелинейных уравнений типа Блэка-Шоулса для неликвидного рынка
    Дышаев М.М., Федоров В.Е.
    Свидетельство о ​регистрации программы для ЭВМ RU 2018615961, 18.05.2018. Заявка № 2018613121 от 02.04.2018.

Участие в конференциях:

  1. Вычисление оптимального интервала хеджирования для опционной стратегии "медвежий колл спрэд" ("bear call spread") в рамках rapm-модели
    Дышаев М.М., Федоров В.Е.
    В сборнике: Устойчивость, управление, дифференциальные игры (SCDG2019). Материалы Международной конференции, посвященной 95-летию со дня рождения академика Н.Н. Красовского. 2019. С. 130-134.
  2. Сравнение моделей ценообразования опционов, учитывающих транзакционные издержки
    Дышаев М.М., Федоров В.Е., Авилович А.С.
    В книге: Дифференциальные уравнения и математическое моделирование. Сборник тезисов российско-французского семинара. 2019. С. 26.
  3. Оптимальный интервал рехеджирования для портфеля опционов в рамках rapm с учетом транзакционных издержек (посвящается 100-летию математического образования в Восточной Сибири и 80-летию со дня рождения профессора О. В. Васильева)
    Дышаев М.М., Федоров В.Е.
    В сборнике: Динамические системы, оптимальное управление и математическое моделирование. Материалы Международного симпозиума, посвященного 100-летию математического образования в Восточной Сибири и 80-летию со дня рождения профессора О. В. Васильева. 2019. С. 362-365.
  4. Моделирование ценообразования маржируемых опционов
    Дышаев М.М., Федоров В.Е.
    В книге: Комплексный анализ, математическая физика и нелинейные уравнения. Сборник тезисов Международной научной конференции. Ответственный редактор Р.Н. Гарифуллин. 2019. С. 36-37.
  5. Моделирование ценообразования опционов при недостаточной ликвидности рынка
    Дышаев М.М.
    В сборнике: Дифференциальные уравнения и смежные проблемы. Материалы Международной научной конференции. В 2-х томах. Ответственный редактор К.Б. Сабитов. 2018. С. 192-195.
  6. О симметриях одной нелинейной модели ценообразования опционов
    Федоров В.Е., Дышаев М.М.
    В книге: VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ. Тезисы докладов. 2017. С. 20.
  7. Инвариантные решения нелинейного обобщения уравнения блэка-шоулза для случая маржируемых опционов
    Дышаев М.М.
    В книге: Актуальные проблемы прикладной математики и физики. материалы международной научной конференции. 2017. С. 81-82.
  8. GROUP CLASSICATION AND INVARIANT SOLUTIONS FOR A NONLINEAR MODEL OF A NANCIAL MARKET THEORY
    Fedorov V., Dyshaev M.
    В сборнике: Systems Analysis: Modeling and Control. abstracts of the International conference in memory of Academician Arkady Kryazhimskiy. 2016. С. 42-44.
  9. Групповая классификация одной нелинейной модели теории финансовых рынков
    Дышаев М.М., Федоров В.Е.
    Системы компьютерной математики и их приложения. 2016. № 17. С. 131-132.











false,false,1