Публикации по результатам работы НИЛ финансового моделирования​

Статьи в рецензируемых журналах:

1. Group classification for a class of non-linear models of the RAPM type
   Fedorov V.E., Dyshaev M.M.
   Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation. 2021. V.92. P.105471. https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2020.105471.
2. On measuring the cost of liquidity in the limit order book
   Dyshaev M.M.
   Челябинский физико-математический журнал . 2020. Т. 5, № 1. С. 96-104. DOI: 10.24411/2500-0101-2020-15107.
   
3. The optimal rehedging interval for the options portfolio within the RAPM, taking into account transaction costs and liquidity costs
   Dyshaev M.M., Fedorov V.E.
   Известия Иркутского государственного университета. Серия Математика. 2020. Т. 31. С. 3-17. https://doi.org/10.26516/1997-7670.2020.31.3.
   
4. Comparing of some sensitivities (Greeks) for nonlinear models of option pricing with market illiquidity
   Dyshaev M.M., Fedorov V.E.
   Математические заметки СВФУ. 2019. Т. 26. № 2. С. 94-108.
5. Учёт транзакционных издержек при дельта-хеджировании опционов
   Дышаев М.М.
   Челябинский физико-математический журнал. 2019. Т. 4. № 4. С. 375-386.
6. Invariant solutions for nonlinear models of illiquid markets
   Fedorov V.E., Dyshaev M.M.
   Mathematical Methods in the Applied Sciences. 2018. Т. 41. № 18. С. 8963-8972.
7. Моделирование эффектов обратной связи при ценообразовании маржируемых опционов на Московской Бирже
   Дышаев М.М., Федоров В.Е., Авилович А.С., Плетнев Д.А.
   Челябинский физико-математический журнал. 2018. Т. 3. № 4. С. 379-394.
8. Symmetries and exact solutions of a nonlinear pricing options equation
   Dyshaev M.M., Fedorov V.E.
   Ufa Mathematical Journal. 2017. Т. 9. № 1. С. 29-40.
9. О некоторых моделях ценообразования опционов на неликвидных рынках
   Дышаев М.М.
   Челябинский физико-математический журнал. 2017. Т. 2. № 1. С. 18-29.
10. Симметрийный анализ и точные решения одной нелинейной модели теории финансовых рынков
    Дышаев М.М., Федоров В.Е.
    Математические заметки СВФУ. 2016. Т. 23. № 1. С. 28-45.
11. Group classification for a general nonlinear model of option pricing
    Fedorov V.E., Dyshaev M.M.
    Ural Mathematical Journal. 2016. Т. 2. № 2 (3). С. 37-44.
12. Групповой анализ одного нелинейного обобщения уравнения Блэка - Шоулса
    Дышаев М.М.
    Челябинский физико-математический журнал. 2016. Т. 1. № 3. С. 7-15.

​Разработанное программное обеспечение

1. Численное решение нелинейных уравнений типа Блэка-Шоулса для неликвидного рынка
   Дышаев М.М., Федоров В.Е.
   Свидетельство о ​регистрации программы для ЭВМ RU 2018615961, 18.05.2018. Заявка № 2018613121 от 02.04.2018.

Участие в конференциях:

1. Вычисление оптимального интервала хеджирования для опционной стратегии "медвежий колл спрэд" ("bear call spread") в рамках rapm-модели
   Дышаев М.М., Федоров В.Е.
   В сборнике: Устойчивость, управление, дифференциальные игры (SCDG2019). Материалы Международной конференции, посвященной 95-летию со дня рождения академика Н.Н. Красовского. 2019. С. 130-134.
2. Сравнение моделей ценообразования опционов, учитывающих транзакционные издержки
   Дышаев М.М., Федоров В.Е., Авилович А.С.
   В книге: Дифференциальные уравнения и математическое моделирование. Сборник тезисов российско-французского семинара. 2019. С. 26.
3. Оптимальный интервал рехеджирования для портфеля опционов в рамках rapm с учетом транзакционных издержек (посвящается 100-летию математического образования в Восточной Сибири и 80-летию со дня рождения профессора О. В. Васильева)
   Дышаев М.М., Федоров В.Е.
   В сборнике: Динамические системы, оптимальное управление и математическое моделирование. Материалы Международного симпозиума, посвященного 100-летию математического образования в Восточной Сибири и 80-летию со дня рождения профессора О. В. Васильева. 2019. С. 362-365.
4. Моделирование ценообразования маржируемых опционов
   Дышаев М.М., Федоров В.Е.
   В книге: Комплексный анализ, математическая физика и нелинейные уравнения. Сборник тезисов Международной научной конференции. Ответственный редактор Р.Н. Гарифуллин. 2019. С. 36-37.
5. Моделирование ценообразования опционов при недостаточной ликвидности рынка
   Дышаев М.М.
   В сборнике: Дифференциальные уравнения и смежные проблемы. Материалы Международной научной конференции. В 2-х томах. Ответственный редактор К.Б. Сабитов. 2018. С. 192-195.
6. О симметриях одной нелинейной модели ценообразования опционов
   Федоров В.Е., Дышаев М.М.
   В книге: VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ. Тезисы докладов. 2017. С. 20.
7. Инвариантные решения нелинейного обобщения уравнения блэка-шоулза для случая маржируемых опционов
   Дышаев М.М.
   В книге: Актуальные проблемы прикладной математики и физики. материалы международной научной конференции. 2017. С. 81-82.
8. GROUP CLASSIfiCATION AND INVARIANT SOLUTIONS FOR A NONLINEAR MODEL OF A fiNANCIAL MARKET THEORY
   Fedorov V., Dyshaev M.
   В сборнике: Systems Analysis: Modeling and Control. abstracts of the International conference in memory of Academician Arkady Kryazhimskiy. 2016. С. 42-44.
9. Групповая классификация одной нелинейной модели теории финансовых рынков
   Дышаев М.М., Федоров В.Е.
   Системы компьютерной математики и их приложения. 2016. № 17. С. 131-132.